PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с NUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUSC returned 14.10%/yr vs 16.47%/yr for NUDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у NUDV с доходностью 10.69%.

NUSC

1 день
0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		13.93%7.72%8.29%15.72%-17.73%2.09%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between NUSC and NUDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between NUSC and NUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

NUSC vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCNUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.95

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.85

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.06

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

10.88

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCNUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NUSC и NUDV

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCNUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-20.10%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-6.60%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-16.48%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.92%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.85%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и NUDV

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCNUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.85%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

7.49%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

10.37%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

14.97%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

14.97%

+7.38%

Сравнение комиссий NUSC и NUDV

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и NUDV

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NUDV в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NUSC and NUDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NUDV leads with 16.47% vs 14.10% for NUSC. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 16.47% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.92% for NUSC.

NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NUDV is Large Cap Value Equities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.26% for NUDV.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор