Сравнение NUSC с NUDV
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUSC returned 11.54%/yr vs 14.88%/yr for NUDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у NUDV с доходностью 12.61%.
NUSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
NUDV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 14.96% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 0.30% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 12.61% | 10.77% | 14.02% | 10.13% | -7.83% | 8.35% |
Correlation
The correlation between NUSC and NUDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between NUSC and NUDV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NUDV — Ранг доходности на риск
NUSC
NUDV
Сравнение NUSC c NUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | NUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.11 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 11.10 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NUDV
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -20.10% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -6.60% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -16.48% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.48% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.81% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.84% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NUDV
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.91% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 7.66% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 10.34% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 14.87% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 14.87% | +7.41% |
Сравнение комиссий NUSC и NUDV
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NUDV
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NUDV в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.28% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NUDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (3.43%) compared to NUDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NUDV's -20.10%.
On 3-year performance, NUDV leads with 14.88% vs 11.54% for NUSC. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 14.88% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NUDV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.91% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NUDV is Large Cap Value Equities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.26% for NUDV.
NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор