PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с MDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - NUSC tracks the MSCI TIAA ESG USA Small Cap while MDY tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.87%/yr vs 8.00%/yr for MDY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUSC показывает доходность 13.93%, а MDY немного выше – 14.32%.

NUSC

1 день
0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		13.93%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between NUSC and MDY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.96

The correlation between NUSC and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

NUSC vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.67

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.45

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.93

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

10.68

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NUSC и MDY

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-55.33%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.82%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-24.03%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-24.03%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.03%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.42%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и MDY

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.18%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.28%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.44%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

19.77%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.19%

+1.16%

Сравнение комиссий NUSC и MDY

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и MDY

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NUSC and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUSC has higher volatility (4.39%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs MDY's -55.33%.

On 5-year performance, MDY leads with 8.00% vs 4.87% for NUSC. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDY has performed better with a 8.00% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.92% for NUSC.

NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.23% for MDY.

NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор