Сравнение NUSC с ISCG
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - NUSC tracks the MSCI TIAA ESG USA Small Cap while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.68%/yr vs 5.31%/yr for ISCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и ISCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUSC показывает доходность 12.88%, а ISCG немного выше – 12.92%.
NUSC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
ISCG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам NUSC и ISCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 12.88% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 12.92% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
Correlation
The correlation between NUSC and ISCG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between NUSC and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. ISCG — Ранг доходности на риск
NUSC
ISCG
Сравнение NUSC c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | ISCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.69 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.31 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и ISCG
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и ISCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -57.72% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.43% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -26.71% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -37.80% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.93% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.63% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.98% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и ISCG
Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 4.50%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.93% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.09% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 18.13% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.95% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 23.16% | -0.80% |
Сравнение комиссий NUSC и ISCG
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и ISCG
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности ISCG в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.56% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.93% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NUSC and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ISCG has higher volatility (4.93%) compared to NUSC (4.50%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs ISCG's -57.72%.
On 5-year performance, ISCG leads with 5.31% vs 4.68% for NUSC. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISCG has performed better with a 5.31% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NUSC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.56% for ISCG.
NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.06% for ISCG.
ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и ISCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор