PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSA с ZTWO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - NUSA tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y) while ZTWO tracks the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NUSA returned 3.50% vs 3.94% for ZTWO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.83%.

NUSA

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

ZTWO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSA и ZTWO

2026 (YTD)20252024
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.24%5.89%0.36%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.83%5.49%0.36%

Correlation

The correlation between NUSA and ZTWO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between NUSA and ZTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Доходность на риск

NUSA vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSAZTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.04

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.87

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.24

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

20.10

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа ZTWO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSAZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.04

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

3.11

-2.30

Просадки

Сравнение просадок NUSA и ZTWO

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и ZTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSAZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-0.93%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.93%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.17%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.10%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.20%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и ZTWO

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSAZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.41%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.97%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.31%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

1.49%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

1.49%

+1.24%

Сравнение комиссий NUSA и ZTWO

И NUSA, и ZTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и ZTWO

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ZTWO в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.87%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.12%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUSA and ZTWO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSA has higher volatility (0.67%) compared to ZTWO (0.41%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs ZTWO's -0.93%.

On 1-year performance, ZTWO leads with 3.94% vs 3.50% for NUSA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.94% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA and ZTWO have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZTWO has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.87% for NUSA.

NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Nuveen and F/m.

ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSA и ZTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор