Сравнение NUSA с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
NUSA и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | -0.10% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и USTB
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
NUSA vs. USTB — Ранг доходности на риск
NUSA
USTB
Сравнение NUSA c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 3.12 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 4.97 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.73 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 5.47 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 23.81 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.12 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.72 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.70 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и USTB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и USTB
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и USTB
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -5.32% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.84% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -4.96% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.59% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.67% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.19% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и USTB
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.49% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.83% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.49% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.01% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.02% | +0.72% |