PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSA и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и NUDV


2026 (YTD)20252024202320222021
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-0.75%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 3.94%.


NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Сравнение комиссий NUSA и NUDV

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUDV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NUSA vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSANUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.89

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.33

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.12

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

4.97

+6.56

NUSA vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа NUDV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSANUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.89

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.57

+0.25

Корреляция

Корреляция между NUSA и NUDV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и NUDV

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности NUDV в 2.40%


TTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и NUDV

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NUDV.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSANUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-20.10%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-11.81%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-4.85%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.05%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.65%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и NUDV

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSANUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.58%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

7.63%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

15.14%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

15.12%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

15.12%

-12.38%