PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSA с NUDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUSA returned 4.31%/yr vs 16.08%/yr for NUDV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 10.30%.

NUSA

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

NUDV

1 день
-0.35%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.81%
1 год
19.99%
3 года*
16.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSA и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.24%5.89%3.52%5.19%-5.91%-0.75%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.30%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between NUSA and NUDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

NUSA vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSANUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.94

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.83

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.04

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

10.82

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSANUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NUSA и NUDV

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSANUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-20.10%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-6.60%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-16.48%

+14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.35%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.91%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.85%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и NUDV

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.67%, в то время как у Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSANUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.79%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

7.46%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

10.37%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

14.97%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

14.97%

-12.24%

Сравнение комиссий NUSA и NUDV

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUDV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и NUDV

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности NUDV в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.26%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.87%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Часто задаваемые вопросы

NUSA and NUDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.79%) compared to NUSA (0.67%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NUDV leads with 16.08% vs 4.31% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 16.08% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUSA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.26% for NUDV.

NUSA is categorized as Short-Term Bond, while NUDV is Large Cap Value Equities. NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.26% for NUDV.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSA и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор