Сравнение NUSA с MSTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).
NUSA и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSA и MSTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 3.42% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.25%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и MSTI
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.
Доходность на риск
NUSA vs. MSTI — Ранг доходности на риск
NUSA
MSTI
Сравнение NUSA c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.69 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.50 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.62 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 14.13 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.24 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и MSTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и MSTI
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MSTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и MSTI
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и MSTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -1.48% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.32% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.68% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.29% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.34% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и MSTI
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.92% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.75% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 2.76% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.73% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.73% | +0.01% |