Сравнение NUSA с DDV
NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. NUSA is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSA и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.48% | 0.62% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between NUSA and DDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSA vs. DDV — Ранг доходности на риск
NUSA
DDV
Сравнение NUSA c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.04 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и DDV
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -1.92% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.14% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.35% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 2.67% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.67% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 2.67% | +0.05% |
Сравнение комиссий NUSA и DDV
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и DDV
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.86% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
NUSA and DDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
NUSA has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.21% for DDV.
NUSA is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Nuveen and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для NUSA и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор