PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSA с BSV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

NUSA и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.26%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.23%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.23%.

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.85%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.20%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с JEPINUSA с FLOTNUSA с VGITNUSA с AGGNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий NUSA и BSV

NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

NUSA vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSABSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.11

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.37

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.21

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

12.06

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSABSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Корреляция

Корреляция между NUSA и BSV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и BSV

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и BSV

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSABSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-8.54%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.29%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-8.54%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.69%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.98%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и BSV

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.81% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSABSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.00%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.71%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.37%

+0.37%