PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с DRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs -10.51%/yr for DRN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NURE charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности NURE и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 26.68%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

DRN

1 день
6.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
26.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
13.14%
3 года*
9.89%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
-4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		26.68%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between NURE and DRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between NURE and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NURE и DRN

Секторы
NURE
DRN

Недвижимость

100.0%
19.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

NURE
100.0%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

NURE

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

NURE

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

NURE

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

NURE

-

DRN

-

Энергетика

NURE

-

DRN

-

Финансовые услуги

NURE

-

DRN

-

Здравоохранение

NURE

-

DRN

-

Промышленность

NURE

-

DRN

-

Технологии

NURE

-

DRN

-

Коммунальные услуги

NURE

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

NURE vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUREDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.33

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.71

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.54

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

1.21

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUREDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NURE и DRN

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUREDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-86.32%

+40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-24.28%

+15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-48.26%

+27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-80.58%

+44.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-63.88%

+53.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-35.08%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

10.91%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и DRN

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.58%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUREDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

12.67%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

29.44%

-17.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

40.47%

-24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

56.72%

-37.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

60.63%

-38.82%

Сравнение комиссий NURE и DRN

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и DRN

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DRN в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.10%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and DRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.67%) compared to NURE (4.58%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs DRN's -86.32%.

On 5-year performance, NURE leads with 2.02% vs -10.51% for DRN. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NURE has performed better with a 2.02% return vs -10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.10% for DRN.

NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Nuveen and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.99% for DRN.

NURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор