PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и KBWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Сравнение комиссий NURE и KBWY

И NURE, и KBWY имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

NURE vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUREKBWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.03

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.17

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.04

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

0.10

-1.35

NURE vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUREKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Корреляция

Корреляция между NURE и KBWY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и KBWY

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности KBWY в 9.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Просадки

Сравнение просадок NURE и KBWY

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и KBWY.


Загрузка...

Показатели просадок


NUREKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-57.68%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.71%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-32.29%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-22.99%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-14.18%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.92%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и KBWY

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUREKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.90%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.72%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.26%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.56%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

27.03%

-5.14%