Сравнение NURE с KBWY
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 2.59%/yr for KBWY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NURE и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 19.61%.
NURE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам NURE и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 13.59% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 19.61% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between NURE and KBWY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between NURE and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. KBWY — Ранг доходности на риск
NURE
KBWY
Сравнение NURE c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.79 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 6.63 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NURE и KBWY
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -57.68% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.24% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -29.93% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -32.29% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -8.88% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -14.18% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.88% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и KBWY
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 4.58% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.49% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 11.79% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.56% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.63% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 27.05% | -5.24% |
Сравнение комиссий NURE и KBWY
И NURE, и KBWY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и KBWY
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности KBWY в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.46% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.38% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and KBWY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.58%) compared to KBWY (4.49%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs KBWY's -57.68%.
On 5-year performance, KBWY leads with 2.59% vs 2.02% for NURE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KBWY has performed better with a 2.59% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NURE and KBWY have the same expense ratio: 0.35% per year.
KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 4.38% for NURE.
NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор