Сравнение NURE с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
NURE и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.72% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.72%.
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и HAUZ
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
NURE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
NURE
HAUZ
Сравнение NURE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.11 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.59 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.19 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.86 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.11 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NURE и HAUZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и HAUZ
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности HAUZ в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.54% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и HAUZ
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -39.51% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -14.08% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -34.52% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -10.90% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -11.80% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.45% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и HAUZ
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.84%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.56% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.00% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 14.89% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.75% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.91% | +4.98% |