Сравнение NURE с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
NURE и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NURE или HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности NURE и HAUZ
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -2.00%.
NURE
10.28%
-0.60%
9.79%
24.90%
4.68%
N/A
HAUZ
-2.00%
-7.24%
-1.73%
7.97%
-2.98%
1.36%
Основные характеристики
| NURE | HAUZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 7.24 | 1.93 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 15.40% |
| Макс. просадка | -46.05% | -39.51% |
| Текущая просадка | -11.86% | -21.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и HAUZ
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между NURE и HAUZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NURE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и HAUZ
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HAUZ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 3.54% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.80% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и HAUZ
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и HAUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и HAUZ
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.