PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с FSRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds - NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index while FSRNX tracks the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 1.55%/yr vs 2.15%/yr for FSRNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NURE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности NURE и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 7.68%.

NURE

1 день
0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.80%
1 год
7.38%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		11.00%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Correlation

The correlation between NURE and FSRNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between NURE and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWYNURE с FXAIX
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

NURE vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUREFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.73

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.08

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

3.63

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUREFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NURE и FSRNX

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUREFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-44.26%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.47%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-17.49%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-34.27%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-3.70%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-9.69%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.67%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и FSRNX

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUREFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.79%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.42%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.22%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.89%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

21.40%

+0.40%

Сравнение комиссий NURE и FSRNX

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и FSRNX

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FSRNX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.48%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NURE and FSRNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.20%) compared to FSRNX (3.79%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs FSRNX's -44.26%.

FSRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор