Сравнение NURE с FSRNX
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds - NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index while FSRNX tracks the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 1.42%/yr vs 2.26%/yr for FSRNX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. NURE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.
Доходность
Сравнение доходности NURE и FSRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 13.72%.
NURE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 15.55%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.37%
FSRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $74.65K | $83.98K | $133.74K |
Сравнение доходности по годам NURE и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 18.82% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 13.72% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Correlation
The correlation between NURE and FSRNX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between NURE and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
NURE
FSRNX
Сравнение NURE c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NURE | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.65 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 5.35 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NURE и FSRNX
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и FSRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -44.26% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -8.47% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -17.49% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -34.27% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -2.04% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -9.59% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.61% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и FSRNX
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.24% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.73% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 13.87% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.97% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.45% | +0.26% |
Сравнение комиссий NURE и FSRNX
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и FSRNX
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FSRNX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.60% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.02% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and FSRNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.77%) compared to FSRNX (4.24%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs FSRNX's -44.26%.
NURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и FSRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор