Сравнение NURE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
NURE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%.
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и VNQ
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
NURE vs. VNQ — Ранг доходности на риск
NURE
VNQ
Сравнение NURE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.18 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.36 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.29 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.11 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.18 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NURE и VNQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и VNQ
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и VNQ
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -73.07% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -9.35% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -34.48% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -8.01% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -13.71% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.22% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и VNQ
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.84% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.84% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.38% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 16.37% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.80% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.70% | +1.19% |