PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с REZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и REZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
1.31%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.31%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

REZ

1 день
0.61%
1 месяц
-7.09%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-0.79%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.69%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Сравнение комиссий NURE и REZ

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.


Доходность на риск

NURE vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

REZ
Ранг доходности на риск REZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUREREZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.05

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.05

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.08

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.23

-1.01

NURE vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа REZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUREREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Корреляция

Корреляция между NURE и REZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и REZ

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности REZ в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.27%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Просадки

Сравнение просадок NURE и REZ

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и REZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NUREREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-66.87%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.82%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-35.05%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-7.13%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.79%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.82%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и REZ

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.67% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUREREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.74%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.15%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

16.81%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.86%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.52%

+0.37%