Сравнение NUMG с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
NUMG и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NUMG и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMG и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -13.37% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
NUMG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMG и QMOM
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
NUMG vs. QMOM — Ранг доходности на риск
NUMG
QMOM
Сравнение NUMG c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.08 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.33 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.59 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NUMG и QMOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и QMOM
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и QMOM
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -39.13% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -13.55% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -27.00% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -5.53% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -13.11% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.93% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и QMOM
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 6.89%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 11.62% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 19.19% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 25.76% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.73% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 26.28% | -4.37% |