PortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMG и VO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NUMG и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.23%
118.62%
NUMG
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMG:

0.10

VO:

0.47

Коэф-т Сортино

NUMG:

0.31

VO:

0.77

Коэф-т Омега

NUMG:

1.04

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

NUMG:

0.08

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

NUMG:

0.29

VO:

1.69

Индекс Язвы

NUMG:

8.26%

VO:

4.98%

Дневная вол-ть

NUMG:

24.05%

VO:

18.14%

Макс. просадка

NUMG:

-38.85%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

NUMG:

-18.44%

VO:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.18%.


NUMG

С начала года

-9.71%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-5.49%

1 год

1.89%

5 лет

7.97%

10 лет

N/A

VO

С начала года

-3.18%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-3.72%

1 год

8.01%

5 лет

12.36%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUMG и VO

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMG и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMG c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUMG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUMG: 0.10
VO: 0.47
Коэффициент Сортино NUMG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUMG: 0.31
VO: 0.77
Коэффициент Омега NUMG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUMG: 1.04
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара NUMG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUMG: 0.08
VO: 0.44
Коэффициент Мартина NUMG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUMG: 0.29
VO: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.47
NUMG
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и VO

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VO в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.62%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и VO

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.44%
-9.79%
NUMG
VO

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и VO

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
12.97%
NUMG
VO