Сравнение NUMG с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
NUMG и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMG и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -13.96% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%.
NUMG
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMG и PDP
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
NUMG vs. PDP — Ранг доходности на риск
NUMG
PDP
Сравнение NUMG c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.87 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.30 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.78 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.80 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.87 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NUMG и PDP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и PDP
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и PDP
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMG | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -59.34% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -12.04% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -33.91% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -7.49% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.69% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 3.69% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и PDP
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 6.83%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMG | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.98% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 18.59% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 24.13% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.93% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.44% | +0.48% |