PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUMG с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IVOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -0.44%/yr vs 8.52%/yr for IVOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.

NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

IVOG

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
9.23%
С начала года
17.11%
1 год
23.96%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-2.71%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		17.11%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between NUMG and IVOG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between NUMG and IVOG shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с VOONUMG с SPY
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с RFGIVOG с FCNTXIVOG с AIVSX

Доходность на риск

NUMG vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.35

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.00

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.48

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

9.40

-9.75

NUMG vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IVOG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IVOG

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-39.32%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-9.69%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-25.61%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-29.31%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-3.78%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.85%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

2.56%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IVOG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 4.70% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.62%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

13.91%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.83%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.72%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.59%

+1.24%

Сравнение комиссий NUMG и IVOG

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IVOG

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IVOG в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.55%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IVOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.70%) compared to IVOG (4.62%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IVOG's -39.32%.

On 5-year performance, IVOG leads with 8.52% vs -0.44% for NUMG. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOG has performed better with a 8.52% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

IVOG has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.10% for IVOG.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор