Сравнение NUMG с GSG
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -0.44%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
NUMG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -3.35%
- С начала года
- -2.71%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам NUMG и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -2.71% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NUMG and GSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between NUMG and GSG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. GSG — Ранг доходности на риск
NUMG
GSG
Сравнение NUMG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMG | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.00 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.66 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMG и GSG
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -89.62% | +50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -18.81% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -18.81% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -29.12% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -59.56% | +48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -63.68% | +52.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.63% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и GSG
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.70%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 7.17% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 21.54% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 23.48% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.80% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.00% | -0.17% |
Сравнение комиссий NUMG и GSG
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и GSG
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and GSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs -0.44% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
NUMG has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GSG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор