PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUMG и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUMG и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
-13.96%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%4.01%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.


NUMG

1 день
3.29%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-4.28%
3 года*
2.51%
5 лет*
-1.83%
10 лет*

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий NUMG и GLRY

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

NUMG vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 77
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUMGGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.34

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.91

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.67

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

8.78

-9.43

NUMG vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUMGGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.34

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между NUMG и GLRY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и GLRY

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GLRY в 0.27%


TTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUMG и GLRY

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


NUMGGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-40.60%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-10.93%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-34.63%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-7.50%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-16.51%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

3.32%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и GLRY

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 6.83%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUMGGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

15.06%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

21.75%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

20.14%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.48%

+0.44%