PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. NUMG is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 13.14%/yr for COMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between NUMG and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.19

The correlation between NUMG and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и COMT

Секторы
NUMG
COMT

Технологии

28.7%

-

Промышленность

26.5%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Финансовые услуги

6.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

NUMG
28.7%
COMT

-

Промышленность

NUMG
26.5%
COMT

-

Здравоохранение

NUMG
13.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
COMT

-

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
COMT

-

Недвижимость

NUMG
3.7%
COMT

-

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
COMT

-

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

COMT

-

Энергетика

NUMG

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NUMG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.14

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.77

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.70

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

13.42

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.14

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NUMG и COMT

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-51.89%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-8.02%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-13.31%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-29.00%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.30%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-24.06%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.40%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и COMT

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.71%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.46%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

18.88%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

21.36%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

21.07%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

18.89%

+2.98%

Сравнение комиссий NUMG и COMT

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и COMT

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.14% vs 0.93% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.14% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор