Сравнение NUMG с COMT
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -0.44%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
NUMG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -3.35%
- С начала года
- -2.71%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам NUMG и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -2.71% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between NUMG and COMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between NUMG and COMT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. COMT — Ранг доходности на риск
NUMG
COMT
Сравнение NUMG c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMG | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.90 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.35 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMG и COMT
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -51.89% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -17.57% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -17.57% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -29.00% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -11.28% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -23.95% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.24% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и COMT
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.70%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.91% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 19.67% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 21.54% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.20% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.85% | +2.98% |
Сравнение комиссий NUMG и COMT
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и COMT
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and COMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs -0.44% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор