PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUMG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUMG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


NUMG

1 день
-0.26%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-3.35%
С начала года
-2.71%
1 год
-2.73%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.44%
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
-2.71%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between NUMG and COMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.19

The correlation between NUMG and COMT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

NUMG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NUMGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.90

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

6.35

-6.69

NUMG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и COMT

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUMGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-51.89%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-17.57%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-17.57%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-29.00%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-11.28%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-23.95%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

5.24%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и COMT

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.70%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUMGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.91%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

19.67%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

21.54%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.20%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.85%

+2.98%

Сравнение комиссий NUMG и COMT

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и COMT

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NUMG and COMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs -0.44% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор