PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.42%/yr vs 13.04%/yr for FDL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NULV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.82%.

NULV

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.04%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
22.85%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		10.72%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between NULV and FDL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between NULV and FDL has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NULV и FDL

Секторы
NULV
FDL

Финансовые услуги

21.0%
15.2%

Здравоохранение

14.6%
17.6%

Технологии

13.4%
1.4%

Промышленность

12.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.7%

Коммунальные услуги

5.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Энергетика

4.6%
25.7%

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.2%
0.3%

Финансовые услуги

NULV
21.0%
FDL
15.2%

Здравоохранение

NULV
14.6%
FDL
17.6%

Технологии

NULV
13.4%
FDL
1.4%

Промышленность

NULV
12.0%
FDL
3.9%

Потребительский защитный сектор

NULV
10.2%
FDL
14.4%

Потребительский циклический сектор

NULV
5.7%
FDL
4.7%

Коммунальные услуги

NULV
5.3%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

NULV
5.1%
FDL
10.6%

Энергетика

NULV
4.6%
FDL
25.7%

Недвижимость

NULV
3.7%
FDL

-

Сырьевые материалы

NULV
3.2%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPXNULV с MGK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NULV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.05

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.11

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.53

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

12.87

-0.15

NULV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULV и FDL

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-65.93%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-4.27%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-12.24%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-16.46%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.96%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.63%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и FDL

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.28% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.39%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.09%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.55%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.31%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.10%

-0.11%

Сравнение комиссий NULV и FDL

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и FDL

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.48%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULV and FDL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.39%) compared to NULV (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.04% vs 8.42% for NULV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.04% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.48% for NULV.

NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.43% for FDL.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор