Сравнение NULV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NULV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NULV или VOO.
Основные характеристики
| NULV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.13% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.03% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 15.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.23% |
| Макс. просадка | -36.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между NULV и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NULV и VOO
С начала года, NULV показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и VOO
NULV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NULV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и VOO
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 2.18% | 2.55% | 2.12% | 4.53% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и VOO
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и VOO
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.