PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с DSTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NULV is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 9.27%/yr for DSTL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности NULV и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 3.62%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

DSTL

1 день
1.06%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-3.59%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		3.62%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Correlation

The correlation between NULV and DSTL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between NULV and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и DSTL

Секторы
NULV
DSTL

Технологии

20.1%
26.7%

Финансовые услуги

18.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

13.7%
7.6%

Здравоохранение

11.6%
20.3%

Промышленность

10.2%
15.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.5%

Энергетика

4.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.6%

Коммунальные услуги

3.6%
1.0%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
0.7%

Технологии

NULV
20.1%
DSTL
26.7%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
DSTL
6.9%

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
DSTL
7.6%

Здравоохранение

NULV
11.6%
DSTL
20.3%

Промышленность

NULV
10.2%
DSTL
15.9%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
DSTL
3.5%

Энергетика

NULV
4.1%
DSTL
5.6%

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
DSTL
11.6%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
DSTL
1.0%

Недвижимость

NULV
2.7%
DSTL

-

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
DSTL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с SWPPXNULV с MGK
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

NULV vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.18

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.80

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.69

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

5.08

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.18

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NULV и DSTL

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-33.09%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.30%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-16.92%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-20.10%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.15%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и DSTL

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 2.52%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.52%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.41%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.85%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.76%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.39%

-2.37%

Сравнение комиссий NULV и DSTL

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и DSTL

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DSTL в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.23%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NULV and DSTL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.52%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 9.27% vs 8.68% for NULV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 9.27% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.23% for DSTL.

They also come from different issuers: Nuveen and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.39% for DSTL.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор