Сравнение NULV с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NULV или SWPPX.
Основные характеристики
| NULV | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.13% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 34.98% |
| Дох-ть за 3 года | 5.03% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 15.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 20.06 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.34% |
| Макс. просадка | -36.99% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между NULV и SWPPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NULV и SWPPX
С начала года, NULV показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и SWPPX
NULV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NULV c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и SWPPX
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 2.18% | 2.55% | 2.12% | 4.53% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и SWPPX
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и SWPPX
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.57% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.