Сравнение NULV с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULV и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULV и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.78% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 15.67% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
NULV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и SWPPX
NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NULV vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
NULV
SWPPX
Сравнение NULV c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.29 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NULV и SWPPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и SWPPX
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.61% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и SWPPX
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULV | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -55.06% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.10% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -24.51% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -6.26% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.00% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и SWPPX
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.22%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULV | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.36% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.55% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.32% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.94% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.21% | -1.10% |