PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 16.28%/yr for MGK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULV charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности NULV и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between NULV and MGK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.60

The correlation between NULV and MGK shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULV и MGK

Секторы
NULV
MGK

Технологии

20.1%
56.1%

Финансовые услуги

18.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

13.7%
17.3%

Здравоохранение

11.6%
4.5%

Промышленность

10.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
0.4%

Энергетика

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.2%

Недвижимость

2.7%
1.3%

Сырьевые материалы

2.3%
0.7%

Технологии

NULV
20.1%
MGK
56.1%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
MGK
4.5%

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
MGK
17.3%

Здравоохранение

NULV
11.6%
MGK
4.5%

Промышленность

NULV
10.2%
MGK
1.1%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
MGK
0.4%

Энергетика

NULV
4.1%
MGK

-

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
MGK
12.8%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
MGK
1.2%

Недвижимость

NULV
2.7%
MGK
1.3%

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
MGK
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

NULV vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.85

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.51

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.78

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

6.11

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NULV и MGK

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-47.97%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-16.85%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-23.36%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-36.01%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.47%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.89%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и MGK

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.00%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.36%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

16.22%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

22.62%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

21.88%

-4.86%

Сравнение комиссий NULV и MGK

NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и MGK

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULV and MGK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs MGK's -47.97%.

On 5-year performance, MGK leads with 16.28% vs 8.68% for NULV. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 16.28% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.

NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.32% for MGK.

NULV is categorized as Large Cap Value Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.05% for MGK.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор