Сравнение NULV с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
NULV и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULV и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULV и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 2.09% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 15.67% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
NULV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и IWY
NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NULV vs. IWY — Ранг доходности на риск
NULV
IWY
Сравнение NULV c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 3.67 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NULV и IWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и IWY
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и IWY
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULV | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -32.68% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -16.63% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -32.68% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -12.77% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.77% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.06% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и IWY
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.23%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULV | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.58% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 12.39% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 22.28% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 21.49% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.92% | -3.81% |