Сравнение NUGT с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
NUGT и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -0.92% против -39.93% соответственно.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и SPXS
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
NUGT vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NUGT
SPXS
Сравнение NUGT c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.77 | +3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.97 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.66 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | -0.76 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.77 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.63 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.75 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.81 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и SPXS составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и SPXS
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и SPXS
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -65.10% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -87.42% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -99.52% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -96.27% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 55.82% | -39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и SPXS
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 16.19% | +17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 28.36% | +49.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 54.64% | +36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 50.41% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 53.49% | +36.49% |