Сравнение NUGT с SPXS
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -15.94%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -15.94% против -41.24% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам NUGT и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between NUGT and SPXS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between NUGT and SPXS has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NUGT
SPXS
Сравнение NUGT c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.94 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -1.62 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и SPXS
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | -43.64% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -84.13% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -90.11% | +16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -99.56% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -100.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -96.31% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 25.40% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и SPXS
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 10.70% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.17% | 30.07% | +50.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.33% | 37.65% | +57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 50.74% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 53.50% | +34.19% |
Сравнение комиссий NUGT и SPXS
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и SPXS
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and SPXS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.69% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while SPXS is Inverse Equities. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.08% for SPXS.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор