PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.36%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -8.36% против -41.99% соответственно.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between NUGT and SPXS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.18

The correlation between NUGT and SPXS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

NUGT vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-1.40

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-2.35

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.75

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.98

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

-1.64

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-1.40

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.70

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.79

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.84

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SPXS

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-100.00%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-50.77%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-84.13%

+30.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-90.11%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-99.63%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-96.30%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

30.20%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SPXS

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

8.36%

+22.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

26.83%

+48.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

35.52%

+54.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

50.38%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

53.53%

+34.36%

Сравнение комиссий NUGT и SPXS

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SPXS

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and SPXS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.35% for NUGT.

NUGT is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.08% for SPXS.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор