PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с SHNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, NUGT returned 62.10%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%

SHNY

1 день
2.59%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.19%
1 год
50.54%
3 года*
60.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и SHNY

2026 (YTD)202520242023
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%14.64%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-12.24%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between NUGT and SHNY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between NUGT and SHNY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM

Доходность на риск

NUGT vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.64

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.25

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.92

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

1.96

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SHNY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.64

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.03

-1.36

Просадки

Сравнение просадок NUGT и SHNY

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-54.99%

-44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-54.99%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-54.99%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-53.82%

-45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-14.99%

-76.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

25.89%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и SHNY

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.49% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.49%

16.42%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

70.90%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.00%

78.78%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

58.33%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

58.33%

+29.56%

Сравнение комиссий NUGT и SHNY

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и SHNY

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and SHNY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs SHNY's -54.99%.

On 3-year performance, NUGT leads with 62.10% vs 60.05% for SHNY. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGT has performed better with a 62.10% return vs 60.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NUGT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for SHNY.

NUGT is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.95% for SHNY.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор