Сравнение NUGT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
NUGT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.92% против 19.05% соответственно.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и QQQ
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
NUGT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NUGT
QQQ
Сравнение NUGT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.04 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.62 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.93 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 7.00 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.04 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.38 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и QQQ
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и QQQ
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -82.97% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -11.96% | -41.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -35.12% | -38.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -35.12% | -61.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -7.75% | -91.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -32.98% | -58.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 3.48% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и QQQ
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 6.38% | +27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 12.82% | +64.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 22.69% | +68.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 22.37% | +48.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 22.24% | +67.74% |