Сравнение NUGT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Invesco QQQ (QQQ).
NUGT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или QQQ.
Основные характеристики
| NUGT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.36% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 77.86% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.82% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.02% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.47% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 14.79% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 62.32% | 17.47% |
| Макс. просадка | -99.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -99.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NUGT и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и QQQ
С начала года, NUGT показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -19.47% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и QQQ
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUGT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и QQQ
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.48% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и QQQ
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и QQQ
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.