PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUGT с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUGT и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGT и MULL


2026 (YTD)20252024
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
11.72%425.05%-11.61%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий NUGT и MULL

NUGT берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

NUGT vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUGTMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

6.53

-3.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.77

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

16.69

-12.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

46.83

-33.03

NUGT vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGTMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

6.53

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

1.91

-2.23

Корреляция

Корреляция между NUGT и MULL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и MULL

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGT и MULL

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


NUGTMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-72.29%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-53.09%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-39.05%

-60.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-21.99%

-69.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

18.92%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) составляет 33.96%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUGTMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.96%

47.87%

-13.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.66%

99.70%

-22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.60%

130.90%

-39.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.75%

130.06%

-59.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.98%

130.06%

-40.08%