PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с EDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -10.65%/yr vs 6.85%/yr for EDC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 48.75%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -10.65% против 6.85% соответственно.

NUGT

1 день
-0.75%
1 месяц
-32.74%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-16.68%
1 год
76.94%
3 года*
53.31%
5 лет*
13.32%
10 лет*
-10.65%

EDC

1 день
5.30%
1 месяц
-13.15%
С начала года
48.75%
6 месяцев
54.72%
1 год
130.29%
3 года*
40.47%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-28.93%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		48.75%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between NUGT and EDC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between NUGT and EDC shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGT и EDC

Секторы
NUGT
EDC

Сырьевые материалы

100.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

20.8%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

32.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

NUGT

-

EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

EDC
10.3%

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

EDC
3.2%

Энергетика

NUGT

-

EDC
4.4%

Финансовые услуги

NUGT

-

EDC
20.8%

Здравоохранение

NUGT

-

EDC
3.2%

Промышленность

NUGT

-

EDC
7.3%

Недвижимость

NUGT

-

EDC
1.1%

Технологии

NUGT

-

EDC
32.7%

Коммунальные услуги

NUGT

-

EDC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO

Доходность на риск

NUGT vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.07

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.40

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.45

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

11.91

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.07

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.03

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NUGT и EDC

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-92.54%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.33%

-37.98%

-20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.33%

-49.48%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-80.70%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-87.01%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-68.43%

-31.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.53%

-65.36%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

10.98%

+13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и EDC

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеют волатильность 32.20% и 32.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.20%

32.98%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.52%

56.90%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.71%

63.31%

+28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.37%

57.41%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.03%

61.03%

+27.00%

Сравнение комиссий NUGT и EDC

NUGT берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и EDC

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности EDC в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.15%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.43%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and EDC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (32.98%) compared to NUGT (32.20%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDC leads with 6.85% vs -10.65% for NUGT. On fees, NUGT is cheaper at 1.23% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 32.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 6.85% return vs -10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGT is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDC has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.43% for NUGT.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор