PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NUGO is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 26.10%/yr for VUG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUGO показывает доходность 9.96%, а VUG немного ниже – 9.78%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%9.93%

Correlation

The correlation between NUGO and VUG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between NUGO and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и VUG

Секторы
NUGO
VUG

Технологии

54.6%
53.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Промышленность

9.0%
3.6%

Здравоохранение

6.5%
4.6%

Финансовые услуги

3.3%
4.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.5%

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

NUGO
54.6%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
VUG
12.2%

Промышленность

NUGO
9.0%
VUG
3.6%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
VUG
4.3%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
VUG
0.9%

Энергетика

NUGO

-

VUG
0.4%

Недвижимость

NUGO

-

VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

NUGO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.76

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.39

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.68

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

5.90

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NUGO и VUG

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-50.68%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-16.53%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-22.85%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.25%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-7.09%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.71%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и VUG

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.81%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.11%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.83%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

22.21%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.44%

+1.67%

Сравнение комиссий NUGO и VUG

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и VUG

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NUGO and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGO has higher volatility (4.19%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 26.10% vs 25.80% for NUGO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 26.10% return vs 25.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор