Сравнение NUGO с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NUGO и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGO и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | -9.13% | 14.91% | 35.95% | 45.37% | -32.73% | 7.78% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью -4.34%.
NUGO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGO и TISPX
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.
Доходность на риск
NUGO vs. TISPX — Ранг доходности на риск
NUGO
TISPX
Сравнение NUGO c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGO | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.36 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGO | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NUGO и TISPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и TISPX
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и TISPX
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGO | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -55.16% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.11% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -6.23% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -6.76% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.52% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и TISPX
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGO | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.34% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 9.53% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 18.33% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.90% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.05% | +5.28% |