PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUGO с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUGO и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и TISPX


2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью -4.34%.


NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
10 лет*

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Growth Opportunities ETF

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий NUGO и TISPX

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.


Доходность на риск

NUGO vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина

TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUGOTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.36

-2.95

NUGO vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGOTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между NUGO и TISPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и TISPX

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и TISPX

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и TISPX.


Загрузка...

Показатели просадок


NUGOTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-55.16%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-12.11%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-6.23%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-6.76%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.52%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и TISPX

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUGOTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.34%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

9.53%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

18.33%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

16.90%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.05%

+5.28%