PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с FTCS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. NUGO is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 23.12%/yr vs 9.60%/yr for FTCS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.43%.

NUGO

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.48%
1 год
16.81%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.41%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.68%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и FTCS

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		3.75%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.43%6.46%11.19%8.48%-10.22%10.42%

Correlation

The correlation between NUGO and FTCS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between NUGO and FTCS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUGO и FTCS

Секторы
NUGO
FTCS

Технологии

50.3%
13.6%

Потребительский циклический сектор

16.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
2.3%

Здравоохранение

7.8%
18.5%

Финансовые услуги

4.5%
20.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
14.2%

Промышленность

2.6%
19.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.1%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

NUGO
50.3%
FTCS
13.6%

Потребительский циклический сектор

NUGO
16.3%
FTCS
7.7%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.1%
FTCS
2.3%

Здравоохранение

NUGO
7.8%
FTCS
18.5%

Финансовые услуги

NUGO
4.5%
FTCS
20.0%

Потребительский защитный сектор

NUGO
2.8%
FTCS
14.2%

Промышленность

NUGO
2.6%
FTCS
19.6%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
FTCS
2.1%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
FTCS

-

Энергетика

NUGO

-

FTCS
2.1%

Недвижимость

NUGO

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD

Доходность на риск

NUGO vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGOFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.55

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.88

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.70

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

1.60

+1.46

NUGO vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и FTCS

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-53.64%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-7.74%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-12.62%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-5.63%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-6.92%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.40%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и FTCS

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.00%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.25%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

9.90%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

13.13%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

15.53%

+7.65%

Сравнение комиссий NUGO и FTCS

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и FTCS

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.39%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and FTCS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.21%) compared to FTCS (3.00%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs FTCS's -53.64%.

On 3-year performance, NUGO leads with 23.12% vs 9.60% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 23.12% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

FTCS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.53% for FTCS.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор