PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NUGO is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 23.38%/yr vs 19.10%/yr for FDL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

NUGO

1 день
-2.28%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.55%
1 год
21.40%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		5.70%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%9.22%

Correlation

The correlation between NUGO and FDL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.28

The correlation between NUGO and FDL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGO и FDL

Секторы
NUGO
FDL

Технологии

50.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.6%

Здравоохранение

7.8%
17.6%

Финансовые услуги

4.5%
15.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
14.4%

Промышленность

2.6%
3.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.2%
6.5%

Энергетика

-

25.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

NUGO
50.3%
FDL
1.4%

Потребительский циклический сектор

NUGO
16.3%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.1%
FDL
10.6%

Здравоохранение

NUGO
7.8%
FDL
17.6%

Финансовые услуги

NUGO
4.5%
FDL
15.2%

Потребительский защитный сектор

NUGO
2.8%
FDL
14.4%

Промышленность

NUGO
2.6%
FDL
3.9%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
FDL
6.5%

Энергетика

NUGO

-

FDL
25.7%

Недвижимость

NUGO

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NUGO vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGOFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.95

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.96

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

5.26

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

12.40

-8.48

NUGO vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и FDL

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-65.93%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-4.27%

-13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-12.24%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-3.09%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-9.64%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.81%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и FDL

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

3.72%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

8.09%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.54%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

14.31%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

17.11%

+6.08%

Сравнение комиссий NUGO и FDL

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и FDL

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and FDL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.16%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, NUGO leads with 23.38% vs 19.10% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 23.38% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор