PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. NUGO is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.96%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

NUGO

1 день
-1.39%
1 месяц
5.87%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.17%
1 год
27.74%
3 года*
25.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		10.24%14.91%35.95%45.37%-11.55%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between NUGO and DRLL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.13

The correlation between NUGO and DRLL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGO и DRLL

Секторы
NUGO
DRLL

Технологии

54.6%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.9%

Промышленность

9.0%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Энергетика

-

99.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

NUGO
54.6%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
DRLL
0.9%

Промышленность

NUGO
9.0%
DRLL

-

Здравоохранение

NUGO
6.5%
DRLL

-

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
DRLL

-

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
DRLL

-

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
DRLL

-

Энергетика

NUGO

-

DRLL
99.1%

Недвижимость

NUGO

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

NUGO vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGODRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.94

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.49

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.11

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.82

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGODRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NUGO и DRLL

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGODRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-23.73%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.93%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-23.73%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-8.10%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.02%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.90%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и DRLL

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 4.21%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGODRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

9.15%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

18.04%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

22.34%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

23.76%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

23.76%

-0.64%

Сравнение комиссий NUGO и DRLL

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и DRLL

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to NUGO (4.21%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.96% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.96% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Strive. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор