PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Grizzle Growth ETF (DARP).

NUGO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и DARP

2026 (YTD)202520242023
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%11.24%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий NUGO и DARP

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

NUGO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGODARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.19

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.74

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.15

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

17.03

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.19

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.73

Корреляция

Корреляция между NUGO и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и DARP

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и DARP

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-30.27%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-15.92%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-8.02%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-4.84%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.88%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и DARP

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 7.67%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

9.11%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

19.29%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

29.51%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

26.41%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

26.41%

-3.08%