PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs -1.85%/yr for CCOR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NUGO charges 0.56%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%4.13%

Correlation

The correlation between NUGO and CCOR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

-0.02

The correlation between NUGO and CCOR shifts across timeframes, from -0.26 (3 years) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGO и CCOR

Секторы
NUGO
CCOR

Технологии

54.6%
16.2%

Коммуникационные услуги

13.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.4%

Промышленность

9.0%
9.2%

Здравоохранение

6.5%
10.8%

Финансовые услуги

3.3%
17.7%

Сырьевые материалы

1.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.8%

Коммунальные услуги

0.2%
6.3%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

NUGO
54.6%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
CCOR
9.4%

Промышленность

NUGO
9.0%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
CCOR
17.7%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
CCOR
6.3%

Энергетика

NUGO

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

NUGO

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

NUGO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.73

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.97

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.58

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-1.34

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.73

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.12

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NUGO и CCOR

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-22.99%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-8.75%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-12.31%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-19.29%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-7.29%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.80%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и CCOR

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.05%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

5.05%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

6.99%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

11.10%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

10.75%

+12.36%

Сравнение комиссий NUGO и CCOR

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и CCOR

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and CCOR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (4.19%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs -1.85% for CCOR. On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 1.09% for CCOR.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор