PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с CCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 23.12%/yr vs -1.97%/yr for CCOR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NUGO charges 0.56%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.23%.

NUGO

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.48%
1 год
16.81%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.97%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		3.75%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.23%3.52%-5.70%-11.92%2.51%5.39%

Correlation

The correlation between NUGO and CCOR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

-0.03

The correlation between NUGO and CCOR shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGO и CCOR

Секторы
NUGO
CCOR

Технологии

50.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.3%

Здравоохранение

7.8%
11.2%

Финансовые услуги

4.5%
18.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.0%

Промышленность

2.6%
9.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Коммунальные услуги

0.2%
6.2%

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

NUGO
50.3%
CCOR
15.6%

Потребительский циклический сектор

NUGO
16.3%
CCOR
8.8%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.1%
CCOR
8.3%

Здравоохранение

NUGO
7.8%
CCOR
11.2%

Финансовые услуги

NUGO
4.5%
CCOR
18.2%

Потребительский защитный сектор

NUGO
2.8%
CCOR
7.0%

Промышленность

NUGO
2.6%
CCOR
9.1%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
CCOR
4.9%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
CCOR
6.2%

Энергетика

NUGO

-

CCOR
7.9%

Недвижимость

NUGO

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

NUGO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGOCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.57

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.74

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.49

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-1.03

+4.08

NUGO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и CCOR

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-22.99%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-8.79%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-12.31%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-19.63%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-7.36%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.16%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и CCOR

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.51%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

5.59%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

7.55%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

11.15%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

10.76%

+12.42%

Сравнение комиссий NUGO и CCOR

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и CCOR

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.03%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and CCOR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.21%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, NUGO leads with 23.12% vs -1.97% for CCOR. On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 23.12% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 1.09% for CCOR.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор