Сравнение NUG с UVXY
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). NUG is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности NUG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -41.79%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
NUG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 16.11%
- 6 месяцев
- -40.41%
- С начала года
- -41.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам NUG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -41.79% | 9.30% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -33.65% |
Correlation
The correlation between NUG and UVXY is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение NUG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и UVXY
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -100.00% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -100.00% | +47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -98.76% | +64.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.94% | 85.47% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.94% | 103.82% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.94% | 112.00% | -33.06% |
Сравнение комиссий NUG и UVXY
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и UVXY
Ни NUG, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and UVXY have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
NUG and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для NUG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор