Сравнение NUG с TSLR
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности NUG и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -36.63%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -45.88%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -36.63% | 19.93% |
Correlation
The correlation between NUG and TSLR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. TSLR — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение NUG c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и TSLR
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -82.80% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -67.57% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -50.42% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 89.48% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 115.40% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 115.40% | -35.67% |
Сравнение комиссий NUG и TSLR
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и TSLR
Ни NUG, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and TSLR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
NUG and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для NUG и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор