Сравнение NUG с FNGD
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NUG is actively managed, while FNGD is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности NUG и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -27.13%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | 9.34% |
Correlation
The correlation between NUG and FNGD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. FNGD — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNGD
Сравнение NUG c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и FNGD
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -100.00% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -100.00% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -87.30% | +55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и FNGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 65.50% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 89.67% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 91.30% | -11.57% |
Сравнение комиссий NUG и FNGD
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и FNGD
Ни NUG, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and FNGD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
NUG and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.95% for FNGD.
Подберите оптимальное распределение для NUG и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор