PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUG с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NUG и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -41.82%.


NUG

1 день
-4.30%
1 месяц
-34.47%
С начала года
-57.59%
6 месяцев
-61.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUG и FNGD


Correlation

The correlation between NUG and FNGD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

NUG vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUG

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUG c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUG vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

-0.78

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NUG и FNGD

Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и FNGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NUGFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-100.00%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.69%

-100.00%

+34.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-87.25%

+57.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NUG и FNGD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NUGFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.36%

58.70%

+21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.36%

88.78%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.36%

91.00%

-10.64%

Сравнение комиссий NUG и FNGD

NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUG и FNGD

Ни NUG, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NUG and FNGD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

NUG and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.95% for FNGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUG и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор