Сравнение NUG с COM
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. NUG is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности NUG и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.12%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.12% | 0.59% |
Correlation
The correlation between NUG and COM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. COM — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение NUG c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и COM
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -15.95% | -50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -7.74% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -6.28% | -25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 10.59% | +69.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 9.55% | +70.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 9.77% | +69.96% |
Сравнение комиссий NUG и COM
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и COM
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.55% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and COM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
COM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для NUG и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор