Сравнение NUG с COM
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. NUG is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности NUG и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 14.96%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 0.71% |
Correlation
The correlation between NUG and COM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. COM — Ранг доходности на риск
NUG
COM
Сравнение NUG c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.72 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и COM
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -15.95% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -4.55% | -61.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -6.28% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 10.41% | +69.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 9.60% | +70.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 9.77% | +70.59% |
Сравнение комиссий NUG и COM
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и COM
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and COM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для NUG и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор