PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUDV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NUDV is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, NUDV returned 20.39% vs 29.05% for VMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.

NUDV

1 день
0.92%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.14%
С начала года
12.61%
1 год
20.39%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		12.61%10.77%14.02%5.27%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between NUDV and VMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between NUDV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDV и VMAX

Секторы
NUDV
VMAX

Финансовые услуги

22.4%
32.4%

Промышленность

17.1%
5.5%

Здравоохранение

13.7%
11.1%

Технологии

11.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.7%

Недвижимость

6.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.6%
5.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.6%

Энергетика

2.5%
11.0%

Финансовые услуги

NUDV
22.4%
VMAX
32.4%

Промышленность

NUDV
17.1%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

NUDV
13.7%
VMAX
11.1%

Технологии

NUDV
11.8%
VMAX
13.3%

Потребительский защитный сектор

NUDV
9.3%
VMAX
3.7%

Недвижимость

NUDV
6.8%
VMAX
4.4%

Потребительский циклический сектор

NUDV
5.8%
VMAX
3.7%

Коммунальные услуги

NUDV
3.6%
VMAX
5.3%

Сырьевые материалы

NUDV
3.3%
VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.2%
VMAX
6.6%

Энергетика

NUDV
2.5%
VMAX
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

NUDV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.42

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.34

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.92

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

21.22

-10.12

NUDV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDV и VMAX

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-19.05%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.93%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.09%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.47%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.37%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и VMAX

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.17%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.52%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.04%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.25%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.25%

-0.38%

Сравнение комиссий NUDV и VMAX

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и VMAX

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VMAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.28%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and VMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.91%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 20.39% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 20.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

NUDV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.84% for VMAX.

They also come from different issuers: Nuveen and Hartford. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор