PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с PWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NUDV tracks the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 15.87%/yr vs 20.79%/yr for PWV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 12.10%.

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и PWV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%8.98%

Correlation

The correlation between NUDV and PWV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between NUDV and PWV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

NUDV vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.74

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.93

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

6.28

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

21.16

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа PWV равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NUDV и PWV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-49.04%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-4.05%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-14.31%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.51%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.50%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.20%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и PWV

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.35%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.62%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

9.31%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.35%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.16%

-2.19%

Сравнение комиссий NUDV и PWV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и PWV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PWV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and PWV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.71%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs PWV's -49.04%.

On 3-year performance, PWV leads with 20.79% vs 15.87% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWV has performed better with a 20.79% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.81% for PWV.

NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор