PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с NUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC).

NUDV и NUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и NUSC

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.77%7.72%8.29%15.72%-17.73%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NUSC с доходностью 1.77%.

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUSC

1 день
0.84%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.16%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с COWZNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с SPYNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с VFIAX

Сравнение комиссий NUDV и NUSC

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.

NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. NUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

5.44

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSC равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между NUDV и NUSC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NUSC

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности NUSC в 1.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.03%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NUSC

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVNUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-41.49%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.76%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-6.21%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.33%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.63%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NUSC

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVNUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.89%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

12.90%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

22.31%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

21.18%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

22.46%

-7.34%