PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с NUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 4.37%/yr for NUSA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for NUSA.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.48%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и NUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-0.75%

Correlation

The correlation between NUDV and NUSA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX

Доходность на риск

NUDV vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.98

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.13

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.79

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

9.89

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NUSA

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-9.44%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-1.28%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-1.62%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.65%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.36%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NUSA

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.66%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

1.33%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

1.82%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

2.80%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

2.72%

+12.25%

Сравнение комиссий NUDV и NUSA

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NUSA

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности NUSA в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and NUSA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.85%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NUSA's -9.44%.

On 3-year performance, NUDV leads with 16.47% vs 4.37% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 16.47% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NUDV.

NUSA has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.25% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NUSA is Short-Term Bond. NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.15% for NUSA.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и NUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор