PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUDV с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и NUSA


2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.18%.


NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий NUDV и NUSA

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NUDV vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUDVNUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.99

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.06

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.01

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

11.54

-6.56

NUDV vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NUSA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUDVNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.99

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между NUDV и NUSA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NUSA

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NUSA в 3.82%


TTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NUSA

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


NUDVNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-9.44%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-1.28%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.76%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.67%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.33%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NUSA

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUDVNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.80%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

1.19%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

1.95%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

2.78%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

2.74%

+12.38%