PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с NUGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUDV is passively managed, while NUGO is actively managed. Over the past 3 years, NUDV returned 16.47%/yr vs 25.80%/yr for NUGO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 9.96%.

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Correlation

The correlation between NUDV and NUGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between NUDV and NUGO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUDV и NUGO

Секторы
NUDV
NUGO

Финансовые услуги

23.2%
3.3%

Технологии

13.2%
54.6%

Промышленность

12.0%
9.0%

Здравоохранение

11.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

10.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.3%

Недвижимость

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.8%
0.2%

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
13.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.6%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
NUGO
3.3%

Технологии

NUDV
13.2%
NUGO
54.6%

Промышленность

NUDV
12.0%
NUGO
9.0%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
NUGO
6.5%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
NUGO
0.9%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
NUGO
12.3%

Недвижимость

NUDV
5.8%
NUGO

-

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
NUGO
0.2%

Энергетика

NUDV
5.0%
NUGO

-

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
NUGO
13.2%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
NUGO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM

Доходность на риск

NUDV vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.52

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.11

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.53

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

4.99

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NUGO

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-38.01%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-17.54%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-25.12%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-12.05%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.38%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NUGO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 2.85%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.19%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

13.35%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

17.70%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

23.11%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

23.11%

-8.14%

Сравнение комиссий NUDV и NUGO

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NUGO

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and NUGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (4.19%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 16.47% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for NUGO.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NUGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.56% for NUGO.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор