PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с NUGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO).

NUDV и NUGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью -9.13%.

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с COWZNUDV с XMHQ
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX

Сравнение комиссий NUDV и NUGO

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNUGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.73

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.04

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

3.41

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между NUDV и NUGO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NUGO

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NUGO

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NUGO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-38.01%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.54%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-13.52%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-12.41%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.37%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NUGO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.67%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

14.31%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

23.89%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

23.33%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

23.33%

-8.21%