PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUDV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUDV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и IUSV


2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Dividend ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий NUDV и IUSV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NUDV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUDVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.07

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.98

-0.01

NUDV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUDVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между NUDV и IUSV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и IUSV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и IUSV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


NUDVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-56.88%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.13%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-4.51%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.33%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и IUSV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUDVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.86%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.79%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.67%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

14.60%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.08%

-1.96%